アラジン（ブラックロック） - 百科事典

### アラジン（資産、負債、借入金および派生投資ネットワーク）

アラジン（Asset, Liability and Debt and Derivative Investment Network）は、最大の投資管理会社であるブラックロック・インクのリスク管理部門、ブラックロック・ソリューションによって構築された電子システムです。2013年には、ブラックロックの資産4.1兆ドルを含む約11兆ドルの資産を管理し、世界の金融資産の約7％に相当しました。また、約30,000の投資ポートフォリオを監視していました。2020年までにアラジンは21.6兆ドルの資産を管理していました。

現行のグローバルヘッドは、シニアマネージングディレクターのスudhir Nairです。

用例
アラジンが運用されているブラックロックの4つのデータセンターのうち1つは、ワシントン州ウェナッチーに位置しています。ウェナッチーのネットワークは約6,000台のコンピュータで構成されています。このソフトウェアはこれらのコンピュータを使用して、世界の経済データ、株価、その他多くの経済要因を分析します。例えば、政府や天候条件、災害の可能性などの急激な変化も、ポートフォリオ評価の際に考慮されます。アラジンはブラックロックが個別の投資を評価するために使用する分析システムであり、リスク管理を支援するために設計されています。取引を行うものではありません。アラジンは、モンテカルロシミュレーションを使用して、非常に多くの将来のシナリオからランダムに生成された大規模なサンプルを選択するデータのプールに基づいています。これにより、異なる将来の条件下的に株式と債券に関する異なるシナリオの統計的な画像が生成されます。ポートフォリオもストレステストを受け取ることができます。例えば、グローバル大流行やレーマン・ブラザーズ型の破産危機が資産ポートフォリオに与える影響をこのようにシミュレートできます。アラジンを使用するクライアントには、資産2600億ドルのカリフォルニア州公務員年金基金（CalPERS）、約9000億ユーロのドイツ銀行、約700億ドルのプルデンシャル・プラスが含まれます。イスラエル銀行も2019年からアラジンを使用しています。

歴史
アラジンは1988年にサン・マイクロシステムズの単一のワークステーションから始まりました。チャールズ・ホラック（1964-2015）によって購入されたこのワークステーションは、当時の会社の1部屋のオフィスの中で冷蔵庫とコーヒーメーカーの間に置かれていました。ホラックはアラジンの初期のアーキテクトとされ、アラジンの最初の数学モデルはホラックとベネット・W・ゴルブによって開発されました。これには、当時の新しい金融商品である住宅ローン証券（担保付き住宅ローン債務、CMO）のモデルが含まれていました。アラジンの最初の主要なデプロイメントは1994年で、ジenerale Electric（GE）からの注文に対して行われました。ブラックロックは、1986年からGEの支社である投資銀行Kidder, Peabody & Coの問題のある住宅ローンポートフォリオを分析するよう依頼されました。その時、ポートフォリオは世界で最も複雑なものの一つとされました。アラジンの助けにより、ブラックロックはこの注文を問題なく完了し、Kidder, Peabody & Coは同年にパインウェバーに売却されました。ゴルブとブラックロックの他の従業員は、アラジンを使用して独自の目的のために作成された分析やモデルがクライアントにも興味を持つと認識しました。新しいビジネス部門が作成され、2000年にアラジンの使用がクライアントに公式に提供されました。

2008年の金融危機により、リスク管理が金融投資の焦点となりました。適切な人員と専門知識を持つ資産管理会社は非常に少なかったため、ブラックロックがアラジンの分析ツールとデータベースを使用してリスク評価を行うことを提案し、市場のニーズに応えました。これにより、ブラックロックは非常に広範な顧客基盤を獲得しました。2008年の金融危機とアラジンは、ブラックロックが今日の市場での優位地位を確立するに大きく貢献しました。アメリカ政府も2008年の金融危機中にアラジンのリスク管理に信頼を寄せ、1300億ドル価値の「有害資産」を金融サービスプロバイダーに管理を委託しました。これらの「ジャンク証券」は政府やアメリカ連邦準備銀行、ベア・スターンズやアメリカン・インターナショナル・グループの清算から来ていました。2008年の金融危機中、ブラックロックは現在国営化されている住宅ローン銀行のファニーメイとフレデリック・マックの資産の評価と、アメリカ連邦準備銀行の1250億ドルの住宅ローン証券のリバートの管理を許可されました。英国やギリシャからの政府契約により、ブラックロックはアラジンに情報を流し込みました。

人気の参照
アダム・カーティスの2016年のドキュメンタリーや「ハイパーナショナリゼーション」は、アラジンシステムを現代の技術官僚が現実世界の複雑さを管理しようとする例として挙げています。

テクノロジー
アラジンは以下の技術を使用しています：Linux、Java、Hadoop、Docker、Kubernetes、Zookeeper、Splunk、ELK Stack、Apache、Nginx、Sybase ASE、Snowflake、Cognos、FIX、Swift object storage、REST、AngularJS、TREP。これらはJuliaで構築/アップグレードされました。最初はC++、Java、Perlで書かれたとも報告されています。

参考情報
ブラックロック
SecDB（ゴールドマン・サックス）